Вчера было образовано сразу несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1628 привели к точке входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.1645 позволили утянуть порядка 40 пунктов прибыли, а неудачные попытки быков пробиться выше 1.1682 вылились в продажи евро с коррекцией еще на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США оказали давление на доллар, что позволило евро еще больше восстановить позиции. Сегодня из статистики лишь данные по изменению объема розничной торговли еврозоны за июль этого года. Учитывая, что ожидается падение показателя, вряд ли евро получит от этого какую-либо поддержку. В случае слабых данных и снижения EUR/USD в дело вступит ближайший уровень поддержки 1.1645. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1682. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1713. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1645, а все к этому и идет, давление на пару сильно возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1611. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Как вы можете видеть на графике, торговля ведется в рамках канала. По этому причине с продажами пока лучше не торопиться. Лишь слабая статистика по еврозоне и ложный пробой в районе 1.1682 будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро в район 1.1645, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1682 короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1713. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5667, до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1373, до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1509.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1645.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.